В образе Коровьева (и его неизменного спутника Бегемота) сильны традиции народной смеховой культуры, эти же персонажи сохраняют тесную генетическую связь с героями — пикаро (плутами) мировой литературы.

Существует вероятность, что имена персонажей свиты Воланда связаны с языком иврит. Так, например, Коровьев (на иврите каров — близкий, то есть приближённый), Бегемот (на иврите бегема — скотина), Азазелло (на иврите азазель — демон).

Азазелло

У древних евреев Азазель был козлообразным духом пустыни (слово «Азазел», точнее «Аза-Эл» значит «козел-бог»). Следы веры козлообразного бога — дьявола сохранились и в современных иудейских и христианских верованиях: дьявол, принявший в значительно позднее время в представлении верующих образ человека, сохранил, однако, некоторые свои древние внешние атрибуты: рожки и копыта. Упоминание демона Азазеля встречается в Ветхозаветной книге Еноха. Так зовут отрицательного героя ветхозаветной, падшего ангела, который научил людей изготовлять оружие и украшения.

Вероятно, Булгакова привлекло сочетание в одном персонаже способности к обольщению и к убийству. Именно за коварного обольстителя принимает Азазелло Маргарита во время их первой встречи в Александровском саду: «Сосед этот оказался маленького роста, пламенно-рыжим, с клыком, в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове. „Совершенно разбойничья рожа!“ — подумала Маргарита» [28].

Но главная функция Азазелло в романе связана с насилием. Он выбрасывает Стёпу Лиходеева из Москвы в Ялту, изгоняет из Нехорошей квартиры дядю Берлиоза, убивает из револьвера предателя Барона Майгеля. Азазелло также изобрёл крем, который он дарит Маргарите. Волшебный крем не только делает героиню невидимой и способной летать, но и одаривает её новой, ведьминой красотой. Именно древнееврейский демон Азазель научил женщин украшать себя драгоценными камнями, румяниться и белиться — одним словом, преподнес урок обольщения.

В эпилоге романа этот падший ангел предстаёт перед нами в новом обличии: «Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелло. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелло были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелло летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца».

Кот Бегемот

Персонаж свиты Сатаны, шутливый и беспокойный дух, предстающий то в образе гигантского кота, ходящего на задних лапах, то в виде полного гражданина, физиономией смахивающего на кота. Прототипом этого персонажа является одноимённый демон Бегемот, демон чревоугодия и распутства, умевший принимать формы многих крупных животных. В своём истинном облике Бегемот оказывается худеньким юношей, демоном-пажом.

Гелла

Ведьма и вампир из свиты Сатаны, смущавшая всех его посетителей (из числа людей) привычкой не носить на себе практически ничего. Красоту её тела портит только шрам на шее. В свите Воланда играет роль горничной. Воланд, рекомендуя Геллу Маргарите, говорит, что нет той услуги, что она не смогла бы оказать.

Михаил Александрович Берлиоз

Председатель МАССОЛИТа — литератор, начитанный, образованный и скептически относящийся ко всему человек. Проживал в «нехорошей квартире» на Садовой, 302-бис, куда позже на время пребывания в Москве поселился Воланд. Погиб, не поверив предсказанию Воланда о своей внезапной смерти, сделанному незадолго до неё.