На телеканале СТС выходит программа Тины Канделаки «Детали» с участием Горшка и Князя. В сентябре группа отправляется в очередной гастрольный тур — осваивать города Дальнего Востока. В конце 2005 года «Король и Шут» записали кавер-версию песни «Я устал» для трибьюта группе «Наив».

2006 год ознаменовался серьёзными изменениями в составе группы. Александр «Балу» Балунов по личным причинам покинул «Король и Шут». Какое-то время обязанности бас-гитариста исполняет Александр Леонтьев, однако, в связи с тяжелыми семейными обстоятельствами, и он был вынужден уйти из группы. Вакантное место бас-гитариста получил Дмитрий «Колбаса» Кандауров, который быстро освоил программу «Короля и Шута», чем помог избежать отмены концертов во многих городах. Однако, напряжённый гастрольный график оказался препятствием для дальнейшего сотрудничества с Дмитрием. Так, новым утвержденным бас-гитаристом стал Сергей «Захар» Захаров, имевший за плечами опыт игры во множестве музыкальных коллективов.

В разгар фестивального лета 2006 к группе присоединяется техник Аркадий Савельев, радушно принятый в коллективе. На вакантное место скрипача приглашается Дмитрий «Casper» Ришко, отлично зарекомендовавший себя во время работы над сольным альбомом Князя. Какое-то время Casper выступает с группой сессионно, но затем окончательно закрепляется в составе «Король и Шут». В эфире «НАШЕго радио» стартует песня «Марионетки», написанная специально к 15-летию группы, и моментально взлетевшая на вершину «Чартовой Дюжины».

В июне 2006 года Горшок и Князь вместе с плеядой именитых отечественных рок-музыкантов приняли участие в записи песни Константина Кинчева («АлисА») под названием «Рок-н-Ролл».

В том же году гитарист группы Яков Цвиркунов получил статус официального эндорсера Gibson в России.

«Король и Шут» вновь отправляются с гастролями в Америку, где выступают на фестивале «Штопор» в США, а также дают сольный концерт в Сан-Франциско. Насыщенные гастроли по городам России стали привычными и неизменно проходят при полных залах. На фестивалях Москвы и Санкт-Петербурга «Король и Шут» — постоянные гости, неизменно выступая в роли хэдлайнеров.

Желание группы дополнить концерты декоративными элементами — пиротехникой и видеорядом — получило реализацию, благодаря приглашению Дмитрия «Светоча» Райдугина на должность художника по свету.

С этого времени концерты «Короля и Шута» стали полноценными шоу, в которых у музыкантов появилась возможность полноценно развернуться в передаче «сюжетности» песен.

В эфире «НАШЕго Радио» звучит кавер-версия песни «Уроки Панк-Рока» группы «Бригадный Подряд», записанная ими совместно с Михаилом «Горшком» Горшенёвым и Александром «Чачей» Ивановым («НАИВ»).

В сентябре, на премии MTV Russia Music Awards, состоялось выступление «Короля и Шута» в обновлённом составе.

В Германии той же осенью прошли съемки видеоклипа на песню «Ром» к новому альбому «Продавец кошмаров», который был выпущен в декабре 2006 года «Фирмой Грамзаписи Никитин». В записи альбома принимали участие Лена Тэ (виолончель) и духовой квартет SpitFire. В эфире «НАШЕго радио» звучали сразу пять песен из 16, представленных на диске.

В новогоднюю ночь (с 2006 на 2007 год) «Король и Шут» подготовили неожиданный сюрприз для своих поклонников: радиопостановку известной сказки «Морозко», озвученную Горшком и Князем. Эксперимент привел к решению записать целый цикл зловещих историй из собраний русских народных сказаний и сказок братьев Гримм. И уже в августе 2007 года вышла аудиокнига «Страшные Сказки», в которую вошли 13 историй из собраний русских народных преданий и сказок братьев Гримм, а также лучшие песни группы.